Teoria Fal Elliotta - krótkie wprowadzenie
Krótkie wprowadzenie
Według teorii fal, każda decyzja podejmowana na rynku (zapisana na giełdzie) zarówno wynika z jakieś informacji, jak i sama staje się informacją. Każda transakcja odwzorowana w giełdowych systemach komputerowych staje się częścią pewnego łańcucha przyczyn, który wpływa na zachowania inwestorów. W tym procesie wzajemnego oddziaływania wynikającym ze społecznej natury człowieka powstają określone struktury. Ponieważ struktury te są wywołane decyzjami ludzi, którzy w swojej masie (napędzani naprzemiennie przez optymizm i pesymizm) w podobnych sytuacjach bardzo często podejmują podobne decyzje, to struktury te po prostu się powtarzają, dając w ten sposób wartość prognostyczną.
Ralph Nelson Elliott (1871 – 1948) odkrył, że za nieustannymi zmianami cen rynkowych kryje się pewien strukturalny wzór. Na podstawie swoich badań stworzył racjonalny system analizy rynku. Zauważył, że istnieje określona grupa fal rynkowych, które powtarzają się, jeśli chodzi o ich kształt, przy czym nie muszą powtarzać się co do zasięgu i czasu trwania. Elliott dokonał klasyfikacji i opisu tych fal oraz ustanowił dla nich zespół Reguł i Wskazówek. Obecnie jego teoria fal znana jest właśnie jako Teoria Fal Elliotta. Warto zwrócić uwagę, że teoria ta ma już około 100 lat.
W środowisku finansowym trwają od wielu lat spory na temat efektywności Teorii Fal Elliotta. Głównie z tego powodu, że teoria ta dopuszcza alternatywne możliwości poprawnego oznaczania fal, co może wywoływać wrażenie, że nie jest jednoznaczna i obiektywna. Mimo różnych zastrzeżeń, trzeba jednak zauważyć, że teoria przetrwała około 100 lat, co jest chyba wystarczającym dowodem na to, że istnieje pokaźna grupa traderów, którzy przy pomocy tej metody stale odnoszą sukcesy rynkowe. Co ciekawe, znacząco rośnie liczba traderów łączących Teorię Fal Elliotta ze wskaźnikami analizy technicznej dla zwiększenia skuteczności i zmniejszenia ryzyka. Osobnym zagadnieniem jest analiza danych on-chain na Rynku Kryptowalut. Wydaje się możliwe wykorzystanie tej analizy do wsparcia oznaczania fal Elliotta, a dla mnie osobiście temat ten jest bardzo interesujący, ale to dopiero początki takich badań.